Wstęp
Na samym początku serdecznie zapraszam na najbliższy Strategiczny Poniedziałek, który odbędzie się 6 września punktualnie o godzinie 19:00. Żeby wziąć w nim udział wystarczy standardowa rejestracja przez formularz na stronie wyżej. Podczas ostatniego tygodniowego podsumowania mówiliśmy trochę o Jackson Hole i jego potencjalnych konsekwencjach. Cóż... jego konsekwencje dla naszych strategii okazały się fenomanelnie dobre. Obecne wyniki prezentują się bowiem następująco.
Założenia Gubałówka = stopa zwrotu 5% średniorocznie przy średniorocznym ryzyku na poziomie 2%.
Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Gubałówka od uruchomienia (styczeń 2019) = 13,54%.
Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 4,78%.
Wskaźnik Sharpe’a od początku = 1,91
Założenia Rysy (strategia po zmianach dostosowana do mniejszego kapitału) = stopa zwrotu 10% średniorocznie przy średniorocznym ryzyku na poziomie 5%.
Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Rysy od uruchomienia (styczeń 2020) = 15,21%.
Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 10,64%.
Wskaźnik Sharpe’a od początku = 1,83
Założenia Kilimandżaro = stopa zwrotu 16% średniorocznie z przyjętym ryzykiem obsunięcia kapitału na poziomie 8%.
Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Kilimandżaro od uruchomienia (sierpień 2020) = 20,12%.
Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 12,24%.
Wskaźnik Sharpe’a od początku = 2,14
Założenia Rentier = stopa zwrotu 5% średniorocznie wypłacane jako cashflow do inwestora. Zmiana wartości kapitału ma małe znaczenie.
Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Rentier od uruchomienia (połowa stycznia 2021) = 18,26%.
Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 18,26%.
Wypłacone dywidendy jako wartości portfela = 2.58%
Wskaźnik Sharpe’a od początku = (krótki okres funkcjonowania portfela sprawia, że to dana mało wiarygodna)
Od czasu ostatniego podsumowania dokonaliśmy jednej aktualizacji strategii Kilimandżaro Aktualizacja #40.
