Wstęp
Na samym początku serdecznie zapraszam na najbliższy Strategiczny Poniedziałek, który odbędzie się 18 października punktualnie o godzinie 19:00. Żeby wziąć w nim udział, wystarczy standardowa rejestracja przez formularz na stronie wyżej. Tymczasem spójrzmy na to, jak kształtują się obecne wyniki naszych portfeli (11.10.2021 o godzinie 10:30).
Założenia Gubałówka = stopa zwrotu 5% średniorocznie przy średniorocznym ryzyku na poziomie 2%.
Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Gubałówka od uruchomienia (styczeń 2019) = 14,56%.
Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 5,72%.
Wskaźnik Sharpe’a od początku = 1,92
Założenia Rysy (strategia po zmianach dostosowana do mniejszego kapitału) = stopa zwrotu 10% średniorocznie przy średniorocznym ryzyku na poziomie 5%.
Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Rysy od uruchomienia (styczeń 2020) = 16,09%.
Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 11,47%.
Wskaźnik Sharpe’a od początku = 1,57
Założenia Kilimandżaro = stopa zwrotu 16% średniorocznie z przyjętym ryzykiem obsunięcia kapitału na poziomie 8%.
Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Kilimandżaro od uruchomienia (sierpień 2020) = 22,05%.
Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 14,04%.
Wskaźnik Sharpe’a od początku = 1,98
Założenia Rentier = stopa zwrotu 5% średniorocznie wypłacane jako cashflow do inwestora. Zmiana wartości kapitału ma małe znaczenie.
Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Rentier od uruchomienia (połowa stycznia 2021) = 22,58%.
Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 22,58%.
Wypłacone dywidendy jako wartości portfela = 3.76%
Wskaźnik Sharpe’a od początku = (krótki okres funkcjonowania portfela sprawia, że to dana mało wiarygodna)
W ciągu ostatniego tygodnia dokonaliśmy jednej aktualizacji strategii Kilimandżaro (Strategia Kilimandżaro – aktualizacja #046).
