Wstęp
Zacznijmy od szybkiego przeglądu sytuacji w wynikach naszych strategii (22.11.2021).
Założenia Gubałówka = stopa zwrotu 5% średniorocznie przy średniorocznym ryzyku na poziomie 2%.
Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Gubałówka od uruchomienia (styczeń 2019) = 14,37%.
Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 5,55%.
Wskaźnik Sharpe’a od początku = 1,93
Założenia Rysy (strategia po zmianach dostosowana do mniejszego kapitału) = stopa zwrotu 10% średniorocznie przy średniorocznym ryzyku na poziomie 5%.
Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Rysy od uruchomienia (styczeń 2020) = 16,84%.
Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 12,21%.
Wskaźnik Sharpe’a od początku = 1,4
Założenia Kilimandżaro = stopa zwrotu 16% średniorocznie z przyjętym ryzykiem obsunięcia kapitału na poziomie 8%.
Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Kilimandżaro od uruchomienia (sierpień 2020) = 22,31%.
Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 14,27%.
Wskaźnik Sharpe’a od początku = 1,72
Założenia Rentier = stopa zwrotu 5% średniorocznie wypłacane jako cashflow do inwestora. Zmiana wartości kapitału ma małe znaczenie.
Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Rentier od uruchomienia (połowa stycznia 2021) = 24,28%.
Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 24,28%.
Wskaźnik Sharpe’a od początku = (krótki okres funkcjonowania portfela sprawia, że to dana mało wiarygodna)
W ciągu ostatniego tygodnia dokonaliśmy jednej aktualizacji strategii Kilimandżaro (Strategia Kilimandżaro – aktualizacja #052) oraz strategii Rysy (Strategia Rysy – aktualizacja #041).
