Wstęp
Zacznijmy od szybkiego przeglądu sytuacji w wynikach naszych strategii (25.10.2021 o godzinie 16:00).
Założenia Gubałówka = stopa zwrotu 5% średniorocznie przy średniorocznym ryzyku na poziomie 2%.
Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Gubałówka od uruchomienia (styczeń 2019) = 15,17%.
Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 6,28%.
Wskaźnik Sharpe’a od początku = 1,89
Założenia Rysy (strategia po zmianach dostosowana do mniejszego kapitału) = stopa zwrotu 10% średniorocznie przy średniorocznym ryzyku na poziomie 5%.
Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Rysy od uruchomienia (styczeń 2020) = 17,94%.
Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 13,23%.
Wskaźnik Sharpe’a od początku = 1,42
Założenia Kilimandżaro = stopa zwrotu 16% średniorocznie z przyjętym ryzykiem obsunięcia kapitału na poziomie 8%.
Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Kilimandżaro od uruchomienia (sierpień 2020) = 25,63%.
Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 17,39%.
Wskaźnik Sharpe’a od początku = 1,54
Założenia Rentier = stopa zwrotu 5% średniorocznie wypłacane jako cashflow do inwestora. Zmiana wartości kapitału ma małe znaczenie.
Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Rentier od uruchomienia (połowa stycznia 2021) = 24,73%.
Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 24,73%.
Wskaźnik Sharpe’a od początku = (krótki okres funkcjonowania portfela sprawia, że to dana mało wiarygodna)
W ciągu ostatniego tygodnia dokonaliśmy jednej aktualizacji strategii Kilimandżaro (Strategia Kilimandżaro – aktualizacja #048) oraz kwartalnej aktualizacji strategii Rentier (Strategia Rentier – aktualizacja #004).
