Wyświetlono 1 · na literę V
Volatility skew to zjawisko, w którym opcje na ten sam instrument, z tym samym terminem wygaśnięcia, mają różną zmienność implikowaną w zależności od kursu wykonania. Na rynku akcji puty daleko poniżej bieżącego kursu są wyceniane wyraźnie drożej niż calle daleko powyżej.
